tag:blogger.com,1999:blog-691072637641703796.post6320999260053498688..comments2023-07-22T13:48:41.173+02:00Comments on EconoLiberal: La borsa: una misura della crescente incertezzaAdminhttp://www.blogger.com/profile/03025582871273370394noreply@blogger.comBlogger7125tag:blogger.com,1999:blog-691072637641703796.post-63932630538416812372010-08-23T14:12:57.669+02:002010-08-23T14:12:57.669+02:00il guadagno potenziale serviva solo per dare un...il guadagno potenziale serviva solo per dare un'idea di cosa vuol dire una maggiore variabilità <br /><br />un pò come dire che se il tempo cambia e aumenta la differenza tra temperatura massima e minima devi cambiare il tipo di abbigliamento<br /><br />nel frattempo è uscito questo articolo interessante<br /><br />http://www.repubblica.it/economia/2010/08/23/news/2010_fuga_da_wall_street_gi_scomparsi_33_miliardi-6443153/?ref=HREC1-6gianhttps://www.blogger.com/profile/06091363433563422892noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-691072637641703796.post-69105323080262194272010-08-22T19:10:17.305+02:002010-08-22T19:10:17.305+02:00"si possono calcolare le variazioni assolute,..."si possono calcolare le variazioni assolute, ma sarebbe errato perchè l'indice oggi è attorno a 20.000 punti e quindi un punto % di variazione equivale a 200 punti, mentre 6 anni fa eravamo sui 28000 punti e quindi un punto % valeva quasi 300 punti"<br /><br />grazie, molto chiaro, ho capito :)<br /><br />"se un investitore comprasse al massimo e vendesse al minimo per calcolare la % di perdita dovresti rapportare la variazione assoluta al massimo... cioè al valore di acquisto "<br /><br />Esatto. Ma noi non dobbiamo interessarci del singolo investitore, nella nostra analisi, piuttosto di una popolazione di investitori. Alcuni avranno guadagnato, altri avranno perso. Noi non possiamo saperlo, ovviamente. I valori massimi e minimi non sappiamo quando si sono verificati durate la giornata di borsa, né per quanto tempo, né quale dei due valori è comparso prima. Sappiamo solo che quelli sono il picco massimo e il minimo. Perciò dovremmo trovare un modo per misurare in percentuale la variabilità contenendo l'errore. (Vmax-Vmin)/(Vmax+Vmin) potrebbe funzionare, forse (non so quantificare l'errore se si usa Vmin, non credo sia molto). Oppure calcolarli entrambi (sia fratto Vmax sia Vmin) <br /><br />(e grazie per la pazienza :))Blepirohttps://www.blogger.com/profile/10832355414698007501noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-691072637641703796.post-2707526297240540372010-08-22T18:54:51.325+02:002010-08-22T18:54:51.325+02:00si possono calcolare le variazioni assolute, ma sa...si possono calcolare le variazioni assolute, ma sarebbe errato perchè l'indice oggi è attorno a 20.000 punti e quindi un punto % di variazione equivale a 200 punti, mentre 6 anni fa eravamo sui 28000 punti e quindi un punto % valeva quasi 300 punti<br /><br />se un investitore comprasse al massimo e vendesse al minimo per calcolare la % di perdita dovresti rapportare la variazione assoluta al massimo... cioè al valore di acquistogianhttps://www.blogger.com/profile/06091363433563422892noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-691072637641703796.post-13536588962574149872010-08-22T18:41:59.151+02:002010-08-22T18:41:59.151+02:00Va bene, ma poi nel post ragioni in termini di var...Va bene, ma poi nel post ragioni in termini di variabilità. Al contrario, se dividi per il valore massimo, immaginando un ipotetico investitore che compra al massimo e rivende al minimo (poveretto), calcoli così la % di perdita.<br />Il problema è che come indici di variabilità pura sono falsati. Meglio allora usare solo la differenza tra massimo e minimo, senza rapportare a nulla.Blepirohttps://www.blogger.com/profile/10832355414698007501noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-691072637641703796.post-30751420141229859932010-08-22T18:36:43.416+02:002010-08-22T18:36:43.416+02:00comunque non credo che cambierebbe nulla rapportan...comunque non credo che cambierebbe nulla rapportando la differenza tra il valore massimo e il minimo al massimo invece che al minimo...<br /><br />puoi provare. I dati li ho scaricati facilmente su un foglio elettronico (quello di Open Office) che ho usato per fare i contigianhttps://www.blogger.com/profile/06091363433563422892noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-691072637641703796.post-7434734749273869962010-08-22T18:28:45.710+02:002010-08-22T18:28:45.710+02:00immaginando un ipotetico investitore che compra al...immaginando un ipotetico investitore che compra al minimo e vende al massimo è ovvio che devi rapportare la differenza al minimo per calcolare la % di guadagnogianhttps://www.blogger.com/profile/06091363433563422892noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-691072637641703796.post-72597037487494985352010-08-22T17:06:44.463+02:002010-08-22T17:06:44.463+02:00Mi piace molto l'idea di un'indice di vari...Mi piace molto l'idea di un'indice di variabilità. Sono un po' perplesso però: perché hai scelto di rapportare il differenziale tra minimo e massimo al minimo, anziché al massimo? Minimi molto bassi farebbero salire l'indice più rapidamente di massimi molto alti (ma tant'é). Si potrebbe al limite pensare a un indice un po' artificioso ma più stabile, con (Vmax - Vmin)/(Vmax+Vmin) . Comunque: l'impressione che ho è che si ha un indice indiretto del flusso di denaro nel sistema (ipotizzando che altri fattori siano stabili). Di conseguenza, potrebbe sembrare a prima vista interpretabile all'opposto: l'aumento di "incertezza" dimostra in realtà aumento di flusso di denaro (a prescindere dalla direzione di esso), cosa buona per i liberisti sfrenati. E invece sospetto che, per differenziali troppo grandi, il sistema non riesca a recuperare sufficiente "liquidità" successiva (come se si creassero delle sacche). Stai misurando la "pressione" del sistema :) sarebbe interessante studiare le oscillazioni più finemente. Ottimo articolo, comunque :D<br /><br />[chiedo perdono se scrivo grossolane imprecisioni in materia economica, la mia è una suggestione indotta dai numeri ]Blepirohttps://www.blogger.com/profile/10832355414698007501noreply@blogger.com